Главная страница
qrcode

Банк дело во. Основные виды рисков банковской деятельности, состояние и способы управления ими в современных условиях


НазваниеОсновные виды рисков банковской деятельности, состояние и способы управления ими в современных условиях
АнкорБанк дело во.docx
Дата06.05.2019
Размер0.7 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаБанк дело во.docx
ТипДокументы
#48475
страница1 из 9
Каталог
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Основные виды рисков банковской деятельности, состояние и способы управления ими в современных условиях.

 
 
 
 
Управление банковскими рисками:
• Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
• Анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
• Оценка конкретного вида риска;
• Установление оптимального уровня риска;
• Анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.
• Разработка мероприятий по снижению риска.

2.Управление процентными рисками по привлечению средств клиентов банка: состояние и необходимость расширения клиентской базы банка.

Способами управления процентным риском являются:
1. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента. 2. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка
(макро хеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микро хеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата по активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом ограничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв (разница) между соответствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управления данной разницей банки устанавливают обычно нормы соответствия активов и пассивов по сроку для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. Если ожидается, что ставки процента будут возрастать, то разница должна быть положительной. Это приведет к тому, что в категорию с более высокими ставками переместится больше активов, чем пассивов, и чистый процентный доход банка увеличится сверх ожидаемого. Напротив, при ожидаемом снижении продетых ставок разница должна быть отрицательной. 3. Процентные фьючерсные контракты. Они представляют собой срочные контракты, которые используются для игры на процентных ставках. Подобно прочим фьючерсным контрактам процентные фьючерсы используются для спекуляции на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска. 

4. Процентные опционы. Процентный опцион - это соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а на обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем. 5. Процентные свопы. Одним из способов снижения процентного риска являются операции "своп" с процентами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по условиям которой обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязательствам заранее обусловленные сроки. Обычно происходит обмен процентных платежей по сделке с фиксированной ставкой против сделки с переменной ставкой. При этом сторона, обязующаяся произвести выплаты по фиксированным ставкам, рассчитывает на значительный рост за период сделки переменных ставок; противоположная сторона - на их снижение. В результате сделки выигрывает та сторона, которая правильно прогнозировала динамику процентных ставок. 6. Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды с определенном размере и под установленный процент. Таким образом, заранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату. Этот метод хеджирования, таким образом, позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных ставок с клиентом.7. Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

Процентный риск содержит в себе инфляционный риск - риск убытков в результате обесценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования является индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от изменения определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки.
Основные методы управления процентным риском:

• соответствующий контроль со стороны Правления и старшего руководящего состава;

• наличие адекватных инструкций и указаний по вопросам управления рисками;

• соответствующие методы определения размера риска, наблюдения и контроля;

• наличие всеобъемлющего внутреннего контроля и независимого аудита.

Конкретные формы реализации названных принципов зависят от объема банка и характера его операций, а также от уровня процентного риска, принятого высшим менеджментом банка. Основные принципы управления процентным риском в коммерческом банке должны быть утверждены уполномоченным органом управления.

3. Управление розничным портфелем коммерческого банка: сущность, виды; механизм выдачи и погашения ссуд; ограничение риска розничного кредитования в современных условиях.




Портфель РКП как система характеризуется элементами и их интеграцией, структурой, функциями, целями, изменением во времени. Состав розничных заемщиков неоднороден. Классифицируя их по юридическому статусу, необходимо выделить безусловно-розничных (физические лица) и условно-розничных заемщиков (субъекты малого бизнеса, отвечающие критериям банка-кредитора, например, в части объема среднемесячной выручки, объем кредитных потребностей и возможностей по обслуживанию долга которых не превышает лимитов розничного сегмента). Отсюда и в составе портфеля целесообразно подчеркнуть собственно розничные (персональные) и условно- розничные кредитные продукты соответственно. Классификация портфеля РКП должна учитывать технологические особенности обслуживания розничных клиентов непосредственно внутри группы (без сравнения с клиентами нерозничного типа). Ключевым звеном в изучении основания рассматриваемой классификации является содержание базовых принципов банковской розницы: 1) принцип стандартизации (наличие разработанной технологии банковских процессов, зафиксированной во внутрибанковских документах и подлежащей исполнению на заданном временном интервале); 2) принцип однородности (необходимость сегментации розничных клиентов в группы по однородным характеристикам, учет возможности их индивидуальных требований к банковскому продукту).

Выделение в составе портфеля РКП потенциальных, действующих и пруденциальных подпортфелей обусловлено следующим. Потенциальный портфель формируется банком на этапе планирования розничной кредитной деятельности и определяет объем кредитного потенциала, перераспределяемого в розничное направление. Кредитный потенциал в данном контексте – совокупность средств, возможностей, используемых (предполагаемых к использованию) для кредитования розничных клиентов. Потенциальный портфель определяет целевые параметры портфеля РКП, в том числе по фундаментальным признакам. Действующий портфель отождествляет собой результат деятельности банка по кредитованию заемщиков и в конечном итоге отражает качество реализуемой банком кредитной политики. Пруденциальный портфель РКП – это совокупность кредитных требований к розничным заемщикам, определяемая в процессе расчета показателей, установленных государственными органами регулирования и надзора за деятельностью банков, в целях ограничения уровня принимаемого ими риска и обеспечения их стабильности на длительную перспективу. С позиции регулирующих органов, требования, входящие в состав портфеля РКП, это специальный класс активов в рамках установленных пруденциальных норм, в частности, по достаточности собственного капитала банка и резервам на возможные потери по кредитам.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

перейти в каталог файлов


связь с админом