Практикум ФКР 2014. Практикум для лабораторно-практических занятий по курсу Финансово-кредитные риски

ПРАКТИКУМ

для лабораторно-практических занятий по курсу

«Финансово-кредитные риски»
Составитель: к.э.н., ассистент Орехов А.А.

Воронеж

2014
ЗАДАЧИ ПО КУРСУ «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РИСКИ»
Задача 1.

Финансовому менеджеру необходимо сделать выбор в пользу одного из трех вариантов вложений временно высвободившихся из хозяйственного оборота средств. При прочих равных условиях известны значения требуемого наличия собственных средств и максимально возможная сумма убытка по трем разным альтернативам (таблица 1).

Требуется определить оптимальный вариант вложения капитала на основе коэффициента риска.
Показатели
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Собственные средства (1 вар)
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
Максимально возможная сумма убытка (1 вар)
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
Собственные средства (2 вар)
60 000
62 000
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
74 000
76 000
78 000
Максимально возможная сумма убытка (2 вар)
24 000
25 500
27 000
28 500
30 000
31 500
33 000
34 500
36 000
37 500
Собственные средства (3 вар)
25 000
26 500
28 000
29 500
31 000
32 500
34 000
35 500
37 000
38 500
Максимально возможная сумма убытка (3 вар)
12 500
13 500
14 500
15 500
16 500
17 500
18 500
19 500
20 500
21 500

Показатели
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
1. Собственные средства тыс. руб.






2. Максимально возможная сумма убытка тыс. руб.






3. Коэффициент риска







Выводы:

Задача 2.

Коммерческий банк в отчетном году заключил со своими клиентами N кредитных договоров краткосрочного кредитования. Согласно сведениям кредитного отдела банка из числа заключенных кредитных сделок часть кредитов были погашены своевременно и в полном объеме, некоторые кредиты было пролонгированы, несколько кредитов – вынесены на счет просроченных ссуд (таблица 3).

Показатели
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общее количество кредитных договоров
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
из них погашено
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
пролонгировано
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
вынесено на счет просроченных ссуд
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Требуется определить частоту соблюдения договорных условий, частоту пролонгации кредитных договоров и частоту возникновения просроченных ссуд.

Расчет частоты соблюдения договорных условий:

Расчет частоты пролонгации кредитных договоров:


Расчет частоты возникновения просроченных ссуд:

Задача 3.

Коммерческий банк может предоставить своему клиенту долгосрочный кредит на покупку оборудования, либо поставить требуемое оборудование на условиях лизинга. По прогнозам банка в случае предоставления долгосрочного кредита минимальная прибыль может быть получена в размере X1 тыс. руб. с вероятностью Y1 и максимальная прибыль – X2 тыс. руб. с вероятностью Y2. В случае заключения лизинговой сделки может быть получена минимальная прибыль в размере X3 тыс. руб. с вероятностью Y3 и максимальная прибыль X4 тыс. руб. с вероятностью Y4.

Показатели
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Долгосрочный кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальная прибыль X1
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Вероятность миним.прибыли Y1
0,75
0,80
0,70
0,76
0,74
0,73
0,72
0,71
0,71
0,70
Максимальная прибыль X2
600
650
700
750
800
850
900
950
1 000
1 050
Вероятность макс.прибыли Y2
0,25
0,30
0,20
0,26
0,24
0,23
0,22
0,21
0,21
0,20
Лизинг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальная прибыль X3
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Вероятность миним.прибыли Y3
0,60
0,70
0,55
0,62
0,60
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
Максимальная прибыль X4
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Вероятность макс.прибыли Y4
0,40
0,45
0,35
0,42
0,40
0,39
0,39
0,38
0,38
0,38

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей